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欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元 12个月后到期 若无风险年利率为6%

时间:2020-06-16 01:16:08

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欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元 12个月后到期 若无风险年利率为6%

问题补充:

1.[单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年利率为6%,股票的现行价格为l8元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为( )。A.0.5元 B.0.58元 C.1元 D.1.5元ABCD

答案:

参考答案:B

参考解析:0.5+18-19/(1+6%)=0.58,参见教材178页(5.27式)

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元 12个月后到期 若无风险年利率为6% 股票的现行价格为l8元 看跌期权的价格为0.5元 则看涨期权的价

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