问题补充:
1.[单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年利率为6%,股票的现行价格为l8元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为( )。A.0.5元 B.0.58元 C.1元 D.1.5元ABCD
答案:
参考答案:B
参考解析:0.5+18-19/(1+6%)=0.58,参见教材178页(5.27式)
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元 12个月后到期 若无风险年利率为6% 股票的现行价格为l8元 看跌期权的价格为0.5元 则看涨期权的价