问题补充:
1.[单选题]对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则下列表达式正确的是( )。A.看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值 B.看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值 C.看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值 D.看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值ABCD
答案:
参考答案:C
参考解析:依据教材看涨期权-看跌期权平价定理。看涨期权价格c-看跌期权价格P=标的资产价格s-执行价格现值PV(X)
对于欧式期权 假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日 则下列表达式正确的是()。A.看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值B.