假设A公司日前的股票价格为20元／股 以该股票为标的资产的看涨期权到期时间为6个月

问题补充：

1.[问答题]假设A公司日前的股票价格为20元/股，以该股票为标的资产的看涨期权到期时间为6个月，执行价格为24元，6个月以内公司不会派发股利，预计半年后股价有两种可能，上升30%或者下降23%，半年的无风险利率为1%。要求：(1)应复制原理计算该看涨期权的价值；(2)用风险中性原理计算该看涨期权的价值；(3)如果该看涨期权的现行价格为2.5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。

答案：

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假设A公司日前的股票价格为20元/股 以该股票为标的资产的看涨期权到期时间为6个月 执行价格为24元 6个月以内公司不会派发股利 预计半年后股价有两种