问题补充：
1.[问答题]假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为30.5元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升35%，或者下降20%。无风险利率为每年4%。拟利用复制原理，建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。要求：(1)计算利用复制原理所建组合中股票的数量为多少？(2)计算利用复制原理所建组合中借款的数额为多少？(3)期权的价值为多少？(4)如果该看涨期权的现行价格为4元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。
答案：
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假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权 执行价格为30.5元 到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升35
