以下回答是基于双方为劳动关系的答案。
即然您提出了这个问题，说明您心中已经有了基本的答案。现在网络这么发达，合不合法网上搜索一下《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》及相其条例，我想您也就会很清楚了。
答案：肯定是不合法！
维护自身权益是应该：
1、在工厂上班，月薪四千。不论您在哪里工作，不论工资多少，只要是合法的企业，合法的工作，薪资不低于所在地最低工资标准，双方自愿、协商一致，这一点是没有任何问题的。
2、晚上加班没有加班费。这里要说的有几点：
一是您所在企业是否申请过综合计算工时或不定时工时？双方的劳动合同中签订的是什么工时？您的工种是否属于特殊工时范围？要把这几点搞清楚，才能知道是否应该有加班费。
二是如果双方签订的是标准工时，正常而言，每天工作不应超过8小时，每周工作不超过40小时。如果工作时间超过了这个范围，不论是晚上加班还是白天加班，都要支付加班费。
三是加班费的计算基数要清楚。如您所述月薪为4000元，正常而言，您的加班费计算基数应为4000/21.75/8=23元，工作日加点需按基数的150%支付，也就是说，您在工作日期间加班每小时的收入应为34.5元。
三是没有购买社会保险。这是个大问题了，这也是笔者说您所在公司不合法的最主要原因。具体原因《社会保险法》法条上写得非常清晰，我想公司老板都是心知肚明的，您可以详细看看。
怎么办的问题？
维权是必须的，可以先找单位工会或人资部门，如果小公司，也可直接找老板协商。如果谈不成，可以以未缴纳社会保险为由申请劳动仲裁，并向人社部门的劳动监察部门举报。
但这些，我认为都不是主要问题。想一想为什么老板会不合法用工？如果您是公司最核心的技术骨干，离了您公司就无法运转，老板还会这样对您么？我想肯定不会，对么？
所以，笔者最后想对您说的是，维权是应该的，有时间的时候，多学点习，提高一下自己吧，当自身足够强大时，就没人敢侵害你的利益了。也许，这句话是废话！
