问题补充:
1.[单选题]历史模拟法计算VaR值时,存在的缺陷不包括( )。A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动 B.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重 C.无法度量非线性金融工具的风险 D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强ABCD
答案:
参考答案:C
参考解析:无
历史模拟法计算VaR值时 存在的缺陷不包括()。A.风险包含着时间的变化 单纯依靠历史数据进行风险度量 将低估突发性的收益率波动B.在计量较为庞大且结
时间:2022-01-15 17:40:35
1.[单选题]历史模拟法计算VaR值时,存在的缺陷不包括( )。A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动 B.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重 C.无法度量非线性金融工具的风险 D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强ABCD
参考答案:C
参考解析:无
历史模拟法计算VaR值时 存在的缺陷不包括()。A.风险包含着时间的变化 单纯依靠历史数据进行风险度量 将低估突发性的收益率波动B.在计量较为庞大且结
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